PHFS-HVaR — Колеблива стойност при риск за вероятностни колебливи множества (Zhou-Xu 2017)
PHFS-HVAR (PHFS-HVaR — Колеблива стойност при риск за вероятностни колебливи множества (Zhou-Xu 2017)) е метод за класиране при многокритериално вземане на решения (MCDM), въведен от Zhou, W. Xu, Z. през 2017 г. Той преобразува матрица на решенията с алтернативи, оценени по множество критерии, в структуриран, възпроизводим резултат.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Zhou, W., Xu, Z. (2017). Expected hesitant VaR for tail decision making under probabilistic hesitant fuzzy environment. Applied Soft Computing DOI: 10.1016/j.asoc.2017.06.057 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 2). PHFS-HVaR — Hesitant Value-at-Risk for Probabilistic Hesitant Fuzzy Sets (Zhou-Xu 2017). ScholarGate. https://scholargate.app/bg/decision-making/phfs-hvar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- PHFS-EHVaRВземане на решения↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →