ScholarGate
المساعد

قارن الطرق

راجع الطرق التي اخترتها جنبًا إلى جنب؛ الصفوف المختلفة مميَّزة.

المربعات الصغرى المعممة غير الخطية (NGLS)×تقدير العزوم المعممة (GMM)×
المجالالاقتصاد القياسيالاقتصاد القياسي
العائلةRegression modelRegression model
سنة النشأة19751982
صاحب الطريقةGallant (1975); extended by Davidson & MacKinnonLars Peter Hansen; Arellano & Bond (dynamic panel)
النوعNonlinear estimatorMoment-condition estimator
المصدر التأسيسيGallant, A. R. (1987). Nonlinear Statistical Models. Wiley. ISBN: 978-0471802600Hansen, L. P. (1982). Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators. Econometrica, 50(4), 1029-1054. DOI ↗
الأسماء البديلةNGLS, nonlinear generalized least squares, feasible nonlinear GLS, FNGLSgeneralized method of moments, GMM, Arellano-Bond estimator, Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi (GMM)
ذات صلة25
الملخصNonlinear Generalized Least Squares extends the classical GLS framework to regression models where the mean function is nonlinear in the parameters. It accounts for non-spherical errors — heteroscedasticity or autocorrelation — by pre-weighting the nonlinear objective with an estimated error covariance matrix, yielding consistent and asymptotically efficient estimates.The Generalized Method of Moments is a general-purpose econometric estimator that recovers parameters from population moment conditions, introduced by Lars Peter Hansen in 1982. It is widely used for instrumental-variable estimation, dynamic panel-data models (the Arellano-Bond estimator), and time-series applications.
ScholarGateمجموعة البيانات
  1. v1
  2. 2 المصادر
  3. PUBLISHED
  1. v1
  2. 2 المصادر
  3. PUBLISHED

انتقل إلى البحث تنزيل الشرائح

ScholarGateقارن الطرق: Nonlinear GLS · GMM Estimation. استُرجع بتاريخ 2026-06-18 من https://scholargate.app/ar/compare