Robust Gaussian Process
Robust Gaussian Process (Robust GP) extends the standard Gaussian Process framework by replacing the Gaussian noise likelihood with a heavy-tailed distribution — typically Student-t — so that outliers in the training data exert less influence on the learned function. It retains the full probabilistic, uncertainty-quantifying character of a standard GP while becoming far less sensitive to corrupted or anomalous observations.
Запис джерела
Цитати скопійовано дослівно з вихідного запису методу. Вони не передбачають перевірки на рівні тверджень.
- Jylanki, P., Vanhatalo, J., & Vehtari, A. (2011). Robust Gaussian Process Regression with a Student-t Likelihood. Journal of Machine Learning Research, 12, 3227–3257. · URL
- Rasmussen, C. E., & Williams, C. K. I. (2006). Gaussian Processes for Machine Learning. MIT Press. · ISBN 978-0-262-18253-9
Відібрані твердження
Твердження збережено в журналі доказів, кожне зі своєю оцінкою.
Цей перегляд не вигадує оцінку твердження, якщо в журналі її немає.
Пов'язані методи
Згенеровано з графа методів і показано як рекомендовані системою зв'язки — жодне твердження доказів не передбачається.