Nonlinear Johansen Cointegration
Nonlinear Johansen cointegration extends the classical Johansen framework to detect long-run equilibrium relationships among integrated time series when the adjustment process is nonlinear. Using rank-based transformations, the approach tests for cointegration without assuming a linear error-correction mechanism, making it suitable for economic relationships characterized by asymmetric or threshold dynamics.
Regjistri burimor
Citimet kopjuar fjalë për fjalë nga regjistri burimor i metodës. Asnjë verifikim në nivel pretendimi nuk nënkuptohet prej tyre.
- Breitung, J. (2001). Rank tests for nonlinear cointegration. Journal of Business and Economic Statistics, 19(3), 331-340. · DOI 10.1198/073500101681019981
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. · DOI 10.2307/2938278
Pretendime të kuruaruara
Pretendimet e ruajtura në librin e dëshmive, secili me vlerësimin e vet.
Ky pamje nuk shpik një vlerësim pretendimi kur libri i dëshmive nuk ka asnjë.
Metoda të lidhura
Të gjeneruara nga grafiku metodologjik dhe të paraqitura si marrëdhënie të sugjeruara nga makina — asnjë pretendim dëshmie nuk nënkuptohet.