Înregistrare dovezi metodologice

Robust Covariance (MCD)

Robust Covariance via the Minimum Covariance Determinant (MCD) estimates a multivariate mean vector and covariance matrix that are not distorted by outliers. It was made practical by the Fast-MCD algorithm of Rousseeuw and Van Driessen (1999), building on Rousseeuw's earlier work on robust estimation.

Sources recorded, not reviewed

Înregistrare sursă

Citările sunt copiate integral din înregistrarea sursă a metodei. Nu se inferă nicio verificare la nivel de afirmație din acestea.

Minimum Covariance Determinant Estimation

Înregistrare metodologică taxonomică · regression-model / statistics

Rousseeuw, P. J. & Van Driessen, K. (1999). A Fast Algorithm for the Minimum Covariance Determinant Estimator. Technometrics, 41(3), 212-223. · DOI 10.1080/00401706.1999.10485670
Rousseeuw, P. J. & Leroy, A. M. (1987). Robust Regression and Outlier Detection. Wiley. · ISBN 978-0471488552

Deschide metoda completă

Afirmații curate

Afirmațiile sunt stocate în registrul dovezilor, fiecare cu propria evaluare.

Încă nu există afirmații curate

Această vizualizare nu inventează o evaluare a afirmației dacă registrul nu conține una.

Metode conexe

Generate din graful metodelor și afișate ca relații sugerate automat — nu se inferă nicio afirmație de dovadă.

Same method familyLeast Trimmed Squaresmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyMAD Estimationmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyRobust ANOVAmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyTheil-Sen Estimatormachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.