Time-varying parameter quantile-on-quantile regression
TVP-QQ regression extends the quantile-on-quantile (QQ) framework by allowing the slope coefficients to evolve over time. It maps how the quantiles of a predictor variable affect the quantiles of an outcome differently across the joint distribution and across different time periods, uncovering dynamic, heterogeneous dependence structures that standard regression cannot detect.
Zapis źródłowy
Cytaty skopiowane dosłownie z zapisu źródłowego metody. Nie należy z nich wywnioskować weryfikacji na poziomie twierdzenia.
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking & Finance, 55, 1–8. · DOI 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013
- Bouri, E., Gupta, R., & Vo, X. V. (2021). Jumps in geopolitical risk and the cryptocurrency market: The singularity of Bitcoin. Defence and Peace Economics, 33(2), 150–161. · URL
Wyselekcjonowane twierdzenia
Twierdzenia utrwalone w rejestrze dowodowym, każde z własną oceną.
Ten widok nie tworzy oceny twierdzenia, jeśli rejestr jej nie zawiera.
Powiązane metody
Wygenerowane z grafu metod i pokazane jako sugerowane przez maszynę powiązania — nie należy z nich wywnioskować twierdzenia dowodowego.