Time-varying parameter ADF unit root test
The time-varying parameter ADF (TVP-ADF) test extends the classical Augmented Dickey-Fuller framework by allowing the autoregressive coefficient to evolve over time. Rather than assuming a single fixed unit-root parameter throughout the sample, it models the persistence of a series as a stochastic process, making it sensitive to gradual or episodic changes in stationarity that a standard ADF test would miss.
Kilderegister
Siteringer kopiert ordrett fra metodens kilderegister. Ingen påstandsnivåverifisering er underforstått fra dem.
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. · DOI 10.2307/2286348
- Hall, S. G., Psaradakis, Z., & Sola, M. (1997). Cointegration and changes in regime: The Japanese consumption function. Journal of Applied Econometrics, 12(2), 151–168. · DOI 10.1002/(sici)1099-1255(199703)12:2<151::aid-jae424>3.3.co;2-a
Kuraterte påstander
Påstander lagret i bevishovedboken, hver med sin egen vurdering.
Denne visningen finner ikke opp en påstandsvurdering når hovedboken ikke har noen.
Relaterte metoder
Generert fra metodegrafen og vist som maskinforslåtte relasjoner – ingen bevispåstand er underforstått.
Den genererte relasjonsgrafen har ingen utgående relasjon for denne metoden.