Metodes pierādījumu reģistrs
Gibbs Sampling for Model Comparison
Gibbs sampling for model comparison is a Bayesian MCMC approach that simultaneously samples from the space of competing models and their parameters. By augmenting the Gibbs sampler with a discrete model-index variable, posterior model probabilities and Bayes factors are estimated from the resulting Markov chain without requiring separate runs per model.
Avota reģistrs
Atsauces kopētas tieši no metodes avota reģistra. Tās nenozīmē nekādu apgalvojumu līmeņa verifikāciju.
Gibbs Sampling for Bayesian Model Comparison
Taksonomiskās metodes reģistrs · bayesian / bayesian
- Carlin, B. P. & Chib, S. (1995). Bayesian model choice via Markov chain Monte Carlo methods. Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 57(3), 473-484. · DOI 10.1111/j.2517-6161.1995.tb02042.x
- Gelman, A., Carlin, J. B., Stern, H. S., Dunson, D. B., Vehtari, A. & Rubin, D. B. (2013). Bayesian Data Analysis (3rd ed.). CRC Press. · ISBN 978-1439840955
Kurēti apgalvojumi
Apgalvojumi saglabāti pierādījumu reģistrā, katram ar savu novērtējumu.
Vēl nav kurētu apgalvojumu
Šis skatījums neizgudro apgalvojumu novērtējumu, ja reģistrā tā nav.
Saistītās metodes
Ģenerēts no metodes grafika un parādīts kā mašīnas ieteiktas attiecības — netiek izvirzīts neviens pierādījumu apgalvojums.