Meetodi tõendite kirje
Time series variational inference
Time series variational inference applies variational Bayes to sequential data, approximating the intractable posterior over latent states and parameters with a tractable family of distributions. By maximising the evidence lower bound (ELBO), it delivers fast, scalable Bayesian inference for state-space models, dynamic latent variable models, and other time-ordered probabilistic systems.
Allikakirje
Tsiteeringud kopeeritud meetodi allikakirjest sõna-sõnalt. Nendest ei saa järeldada väidete tasemel kinnitust.
Variational Inference for Time Series Models
Taksonoomiline meetodikirje · bayesian / bayesian
- Blei, D. M., Kucukelbir, A. & McAuliffe, J. D. (2017). Variational inference: A review for statisticians. Journal of the American Statistical Association, 112(518), 859-877. · DOI 10.1080/01621459.2017.1285773
- Jordan, M. I., Ghahramani, Z., Jaakkola, T. S. & Saul, L. K. (1999). An introduction to variational methods for graphical models. Machine Learning, 37(2), 183-233. · DOI 10.1023/A:1007665907178
Kureeritud väited
Väited on salvestatud tõendite registrisse, igal oma hinnanguga.
Kureeritud väiteid veel pole
See vaade ei loo väite hinnangut, kui registris seda pole.
Seotud meetodid
Genereeritud meetodigraafist ja kuvatud masina soovitatud seostena – väiteid ei järeldata.