Registro de evidencia del método

Time-varying parameter WLS

Time-Varying Parameter WLS is a regression technique for time-series data in which the slope and intercept coefficients are allowed to change over time while observations are weighted to account for heteroscedasticity or to discount distant data. It combines the flexibility of state-space coefficient evolution with the variance-correcting power of weighted least squares.

Sources recorded, not reviewed

Registro de origen

Citas copiadas textualmente del registro de origen del método. No se infiere ninguna verificación a nivel de afirmación de ellas.

Time-Varying Parameter Weighted Least Squares

Registro del método taxonómico · regression-model / econometrics

Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. · ISBN 978-0521405737
Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. · URL

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Afirmaciones curadas

Afirmaciones persistidas en el libro mayor de evidencia, cada una con su propia evaluación.

Aún no hay afirmaciones curadas

Esta vista no inventa una evaluación de afirmación si el libro mayor no tiene ninguna.

Métodos relacionados

Generado a partir del grafo de métodos y mostrado como relaciones sugeridas por la máquina; no se infiere ninguna afirmación de evidencia.

Same method familyState Space Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyWeighted Least Squaresmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.