Stochastic Gradient Descent
Stochastic Gradient Descent (SGD) is a first-order iterative optimization algorithm, rooted in the stochastic approximation framework introduced by Robbins and Monro in 1951, that minimizes an objective function by updating model parameters using the gradient computed on a single randomly selected training example (or a small mini-batch) at each step. It is the core optimization engine behind modern machine learning and deep learning, enabling the training of models on datasets too large to fit in memory.
Registro de origen
Citas copiadas textualmente del registro de origen del método. No se infiere ninguna verificación a nivel de afirmación de ellas.
- Robbins, H. & Monro, S. (1951). A Stochastic Approximation Method. The Annals of Mathematical Statistics, 22(3), 400–407. · DOI 10.1214/aoms/1177729586
- Goodfellow, I., Bengio, Y. & Courville, A. (2016). Deep Learning (Ch. 8). MIT Press. · ISBN 978-0-262-03561-3
Afirmaciones curadas
Afirmaciones persistidas en el libro mayor de evidencia, cada una con su propia evaluación.
Esta vista no inventa una evaluación de afirmación si el libro mayor no tiene ninguna.
Métodos relacionados
Generado a partir del grafo de métodos y mostrado como relaciones sugeridas por la máquina; no se infiere ninguna afirmación de evidencia.