Δοκιμή Κατευθυντικής Προβλεπτικής Ακρίβειας Pesaran-Timmermann
Εισαχθείσα από τους Pesaran και Timmermann (1992), η δοκιμή PT είναι μια μη παραμετρική διαδικασία που αξιολογεί κατά πόσο ένα μοντέλο πρόβλεψης προβλέπει σωστά την κατεύθυνση (πρόσημο) μιας μεταβλητής-στόχου συχνότερα από ό,τι θα αναμενόταν τυχαία. Χρησιμοποιείται ευρέως στην χρηματοοικονομική οικονομετρία και στην μακροοικονομική πρόβλεψη για την αξιολόγηση της πρακτικής χρησιμότητας ενός μοντέλου πέραν των απλών μετρικών σφάλματος, ιδιαίτερα όταν το οικονομικό κόστος της λανθασμένης κατεύθυνσης είναι υψηλό.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Pesaran, M. H., & Timmermann, A. (1992). A simple nonparametric test of predictive performance. Journal of Business & Economic Statistics, 10(4), 461–465. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509922 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 2). Pesaran-Timmermann Test of Directional Predictive Accuracy. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/pesaran-timmermann-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Δοκιμή Diebold-Mariano για Ίση Προβλεπτική ΑκρίβειαΟικονομετρία↔ compare
- Δοκιμή Επαλληλιών Wald-WolfowitzΣτατιστική↔ compare
- Δοκιμή ΠροσήμουΣτατιστική↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →