Regression modelEconometrics / time series

Δοκιμή Ορίων Μη Γραμμικού ARDL (NARDL)

Η δοκιμή ορίων Μη Γραμμικού ARDL, που αναπτύχθηκε από τους Shin, Yu και Greenwood-Nimmo (2014), επεκτείνει το γραμμικό πλαίσιο ARDL για την ανίχνευση ασύμμετρων μακροπρόθεσμων σχέσεων σε χρονοσειρές. Αποσυνθέτοντας έναν παλινδρομητή σε θετικές και αρνητικές μερικές αθροίσεις, το NARDL ταυτόχρονα ελέγχει για συσχέτιση και εκτιμά ξεχωριστές μακροπρόθεσμες επιδράσεις για αυξήσεις και μειώσεις — χωρίς να απαιτείται όλες οι μεταβλητές να είναι ολοκληρωμένες της ίδιας τάξης.

Εφαρμογή με το EconMindΣύντομαΒίντεοΣύντομαDownload slides

Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο

Μόνο για μέλη

Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.

Σύνδεση

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Πηγές

  1. Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281-314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9
  2. Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616

Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα

ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/nonlinear-ardl-bounds-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Αναφέρεται από

ScholarGateNonlinear ARDL bounds test (Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Bounds Test). Ανακτήθηκε στις 2026-06-15 από https://scholargate.app/el/econometrics/nonlinear-ardl-bounds-test · Σύνολο δεδομένων: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026