Συσχετισμένα Τυχαία Αποτελέσματα Mundlak-Chamberlain
Ο εκτιμητής συσχετισμένων τυχαίων αποτελεσμάτων (correlated random effects - CRE) Mundlak-Chamberlain, που εισήχθη από τον Mundlak (1978) και επεκτάθηκε από τον Chamberlain (1982), είναι μια τεχνική δεδομένων πάνελ που συμφιλιώνει τις προσεγγίσεις σταθερών και τυχαίων αποτελεσμάτων μοντελοποιώντας ρητά τη συσχέτιση μεταξύ της μη παρατηρούμενης ατομικής ετερογένειας και των παρατηρούμενων παλινδρομητών. Συμπεριλαμβάνοντας τους ενδο-ομαδικούς μέσους όρους των χρονομεταβλητών συνμεταβλητών ως πρόσθετους παλινδρομητές σε ένα πλαίσιο τυχαίων αποτελεσμάτων, ο CRE παράγει εκτιμήσεις αριθμητικά ισοδύναμες με τον ενδο-εκτιμητή (σταθερών αποτελεσμάτων), ενώ επιτρέπει την ταυτοποίηση χρονοαμετάβλητων μεταβλητών.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Mundlak, Y. (1978). On the pooling of time series and cross section data. Econometrica, 46(1), 69–85. DOI: 10.2307/1913646 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 2). Mundlak-Chamberlain Correlated Random Effects. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/mundlak-chamberlain
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Έλεγχος Προδιαγραφών Hausman (FE έναντι RE)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο Σταθερών Επιπτώσεων Δεδομένων ΠάνελΟικονομετρία↔ compare
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →