Εκτιμητής Ελαχίστων Τετραγώνων με Διόρθωση Μεροληψίας (LSDVC)
Το LSDVC είναι ένας εκτιμητής πάνελ δεδομένων με διόρθωση μεροληψίας που εισήχθη από τον Kiviet (1995) για την αντιμετώπιση της γνωστής μεροληψίας Nickell που πλήττει τον τυπικό εκτιμητή Ελαχίστων Τετραγώνων με Ψευδομεταβλητές (LSDV) σε δυναμικά μοντέλα πάνελ με υστερούντα εξαρτημένη μεταβλητή. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για ερευνητές που εργάζονται με σύνολα δεδομένων όπου ο αριθμός των χρονικών περιόδων T είναι μικρός σε σχέση με τον αριθμό των διατομεακών μονάδων N, όπως πάνελ σε επίπεδο εταιρείας ή χώρας που καλύπτουν ένα σύντομο χρονικό ορίζοντα.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Kiviet, J. F. (1995). On bias, inconsistency, and efficiency of various estimators in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 68(1), 53–78. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01643-E ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 2). Bias-Corrected Least Squares Dummy Variable (LSDVC). ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/lsdvc
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Εκτιμητής Ενόργανων Μεταβλητών Anderson-HsiaoΟικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο Σταθερών Επιπτώσεων Δεδομένων ΠάνελΟικονομετρία↔ compare
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →