Δοκιμή Αιτιότητας Granger Πινάκων Dumitrescu-Hurlin
Η δοκιμή Dumitrescu-Hurlin (DH), που εισήχθη από τις Elena-Ivona Dumitrescu και Christophe Hurlin στο άρθρο τους στο Economic Modelling του 2012, ελέγχει για μη-αιτιότητα Granger σε ετερογενή δεδομένα πινάκων. Σε αντίθεση με τις τυπικές προσεγγίσεις αιτιότητας πινάκων, επιτρέπει σε κάθε διατομεακή μονάδα να έχει τη δική της διακριτή αιτιακή σχέση, καθιστώντας την κατάλληλη για μακρο-πίνακες χωρών, εταιρειών ή περιοχών όπου η ομοιογένεια δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Dumitrescu, E.-I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450–1460. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.02.014 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 2). Dumitrescu-Hurlin Panel Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/dumitrescu-hurlin-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Δοκιμή Αιτιότητας GrangerΟικονομετρία↔ compare
- Πάνελ Kónya Bootstrap Αιτιότητας GrangerΟικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο Σταθερών Επιπτώσεων Δεδομένων ΠάνελΟικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →