Εκτιμητής GMM Διαφορών (Arellano-Bond)
Το GMM Διαφορών, που εισήχθη από τους Arellano και Bond (1991), εκτιμά δυναμικά μοντέλα πάνελ δεδομένων με τη λήψη διαφορών πρώτης τάξης της εξίσωσης για την αφαίρεση των σταθερών επιδράσεων, και στη συνέχεια χρησιμοποιεί υστερούντα επίπεδα των ενδογενών μεταβλητών ως εργαλεία GMM. Αποτελεί την τυπική προσέγγιση όταν υπάρχει υστερούσα εξαρτημένη μεταβλητή ή άλλοι ενδογενείς παλινδρομητές σε ένα πάνελ με πολλές μονάδες και λίγες χρονικές περιόδους.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+6 more
Πηγές
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). First-Differenced Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Εκτιμητής GMM Arellano-BondΟικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο Δυναμικών Δεδομένων ΠάνελΟικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο Σταθερών ΕπιπτώσεωνΟικονομετρία↔ compare
- Ανάλυση Δεδομένων ΠάνελΟικονομετρία↔ compare
- Σύστημα GMM Πίνακα (Εκτιμητής Blundell-Bond)Οικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →