Μπεϋζιανή Λογιστική Παλινδρόμηση

Η μπεϋζιανή λογιστική παλινδρόμηση είναι ένα μοντέλο ταξινόμησης που εφαρμόζει μπεϋζιανή συμπερασματολογία σε μια λογιστική (σιγμοειδή) συνάρτηση πιθανότητας για δυαδικά ή πολυωνυμικά αποτελέσματα. Αναπτύχθηκε εντός του πλαισίου των ασθενώς πληροφοριακών εκ των προτέρων κατανομών (weakly-informative prior framework) που επισημοποιήθηκε από τους Gelman, Jakulin, Pittau και Su (2008), τοποθετεί μια εκ των προτέρων κατανομή στους συντελεστές και συνδυάζει αυτή την εκ των προτέρων κατανομή με την πιθανοφάνεια των δεδομένων για να αποδώσει μια πλήρη εκ των υστέρων κατανομή για κάθε παράμετρο — παρέχοντας βαθμονομημένες πιθανότητες κλάσης και ειλικρινή αβεβαιότητα ακόμη και σε μικρά δείγματα, σε περιβάλλοντα σπάνιων γεγονότων ή σε περιπτώσεις πλήρους διαχωρισμού όπου η εκτίμηση μέγιστης πιθανοφάνειας συχνότητας καταρρέει.